Волны Эллиотта простыми словами

Волны Эллиотта простыми словами

По суммарному объему всех сделок, рынок Форекс стал крупнейшим финансовым рынком в мире. Поскольку экономики стран по всему земному шару становятся все более взаимосвязанными, важность соотношений между валютами разных стран возрастает. Именно этот фактор продолжает поддерживать интерес на валютных рынках. В данной статье мы рассмотрим метод торговли на рынке Форекс с использованием теории Волн Эллиотта.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Теория Волн Эллиотта

Как известно, теория Волн Эллиотта представляет собой метод анализа, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиоттом (1871-1948гг.), который основывается на предпосылке, что в природе многие явления можно описать 5-волновой моделью. В применении к финансовым рынкам, это означает, что рынок двигается в 5-волновых моделях — три волны вверх, отмечаемые 1, 3 и 5, которые разделены двумя волнами вниз, под номерами 2 и 4. Далее теория предполагает, что каждое 5-волновое движение вверх будет сопровождаться движением вниз, также состоящим из пяти волн — на сей раз, три волны вниз, пронумерованные 1, 3 и 5, разделенные двумя волнами вверх — 2 и 4.

Кроме того, согласно теории, каждая из контр-трендовых волн — т.е. волна 2 и 4, развивается в виде модели ABC. Другими словами, во время волн 2 и 4 из 5-волнового восходящего тренда, цена восстановит часть повышения в волне 1 в форме модели, состоящей из двух меньших нисходящих волн (маркированных A и C), разделенных одной волной вверх (маркирована B). Точно также, во время волн 2 и 4 из 5-волнового нисходящего тренда, цена восстановит часть снижения в волне 1 в виде модели, состоящей из двух меньших восходящих волн (маркированных A и C), разделенных одной нисходящей волной (маркирована B).

В действительности, цена обычно не формирует четких и легко-отслеживаемых 5-волновых моделей. В результате, многие трейдеры, кто использует анализ Волн Эллиотта, часто интерпретируют текущую волновую разметку иначе, чем другие последователи этой теории. И фактически, можно сказать, что анализ Волн Эллиотта — это как наука, так и искусство, и что вполне естественно ожидать различных интерпретаций.

Сразу хочу обратить ваше внимание, что целью данной статьи является не разбор, как правильно произвести волновой расчет, так как многие трейдеры получают различные результаты при интерпретации текущей разметки, а скорее, как торговать на рынке Форекс, используя в качестве базового анализа Волны Эллиотта. Для целей этой статьи, я буду использовать автоматизированный расчет волн, который заложен в программное обеспечение «ProfitSource».

Стоит отметить, что произведенный расчет может сильно измениться на следующий день, основываясь на встроенном алгоритме, и что как другой человек, так и другая программа могут получить различную интерпретацию расчета волны в любой момент времени. Тем не менее, выгода от использования этого метода в том, что расчет производится с использованием объективного алгоритма и исключает субъективную интерпретацию.

Пошаговый план

Прежде чем вообще начать торговлю, очень важно иметь под рукой сформулированный торговый план. Поэтому, давайте составим простой план относительно того, как использовать Волны Эллиотта в качестве базиса для торговли на рынке форекс. Вот — те шаги, которые мы будем использовать:

1. Выбор метода для расчета Волн Эллиотта.

Он может основываться на вашем собственном анализе, или использовать некий готовый алгоритм графического или автоматизированного анализа. Как уже было упомянуто выше, мы будем использовать расчет волн, произведенный с помощью программного обеспечения «ProfitSource».

2. Дождаться волны 5, чтобы начать отсчет.

Русские брокеры, позволяющие торговать опционами:

В программном комплексе «ProfitSource» это происходит, когда волна под номером «3» меняется на волну, отмеченную как «4» (это фактически указывает окончание волны 4 и начало волны 5). Ожидание, когда это произойдет, может стать самой трудной частью торговли, поскольку это требует большого терпения. Принимая во внимание, что на некоторых рынках эта установка может возникать всего несколько раз в год.

3. Искать подтверждения тренда, используя другие индикаторы.

Подтверждение установки в длинную сторону: как только волна 3 выше ценового бара изменяется на волну 4, отмеченную ниже ценового бара, мы будем оценивать следующие индикаторы, чтобы подтвердить, что должна быть заключена сделка в длинную сторону:
— 90-дневный Индекс товарного канала (CCI) является положительным (т.е. больше ноля);
— 3 -дневный Индекс относительной силы развернулся вверх в пределах одного дня;

Миллионеры это знают:  Индикатор Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса. Бинарные опционы

Эти два подтверждения не должны происходить в день, когда номер волны изменяется с «3» на «4». Пока оба подтверждения происходят при любой другой разметке волны, кроме 4, они, как предполагается, имеют определенную силу, и мы открываем длинную позицию.

Подтверждение установки в короткую сторону: как только волна 3 ниже ценового бара изменяется на волну 4, отмеченную выше ценового бара, мы будем оценивать следующие индикаторы, чтобы подтвердить, что должна быть заключена короткая сделка:
— 90-дневный CCI является отрицательным (т.е. меньше ноля);
— 3-дневный RSI развернулся вниз в пределах одного дня.

Эти два подтверждения не должны происходить в день, когда номер волны изменяется с «3» на «4». Пока оба подтверждения происходят при любой другой разметке волны, кроме 4, они, как предполагается, имеют силу, и мы заключаем сделку в короткую сторону.

4. Определить эффективный уровень стоп-ордера.

Для торговой установки в длинную сторону мы вычтем утроенное значение трехдневного среднего истинного диапазона от установленного ранее минимума, чтобы получить наш первоначальный уровень стоп-ордера. Для торговой установки в короткую сторону мы прибавим утроенное значение трехдневного среднего истинного диапазона к установленному ранее максимуму, и будем использовать этот уровень в качестве нашего начального уровня стоп- ордера (см. примеры ниже).

5. Вход в рынок и размещение стоп-ордера.

Мы предположим, что сделка заключена по цене открытия следующего дня. Также будет размещен стоп-ордер. Этот стоп-ордер будет скользящим — мы будем обновлять его каждый день, пока открыта сделка.

6. Стоит рассмотреть взятие некоторой прибыли от первого хорошего движения, и перенос стоп-ордера по остальной части позиции.

План выхода из рынка

1. Если достигнут уровень стоп-ордера, то происходит полное закрытие сделки.

2. Если трехдневный RSI достигает значения 85 и выше для торговли в длинную сторону, или значения 15 и ниже для торговли в короткую сторону, или если волновой отсчет изменится с «4» на «5», то мы закрываем половину позиции и регулируем наш скользящий стоп-ордер следующим образом:
— для торговли в длинную сторону мы будем использовать скользящий стоп-ордер, который рассчитывается вычитанием однократного значения трехдневного среднего истинного диапазона от минимума предыдущего дня.
— для торговли в короткую сторону мы будем использовать скользящий стоп-ордер, который рассчитывается прибавлением однократного значения трехдневного среднего истинного диапазона к максимуму предыдущего дня.

3. Если волновой расчет изменяется на любой другой, кроме волны 5, то мы просто выйдем из сделки на следующий день.

Примеры

На диаграмме 1 мы видим установку для торговли в короткую сторону. В самый последний торговый день, выше ценового бара первый раз появился синий номер 4. До этого, синий номер 3 появлялся ниже каждого ценового бара в течение прошлых нескольких дней. Это предполагает, что может установиться снижение в волне 5.

Ниже ценового графика мы видим, что трёхдневный RSI развернулся вниз и что 90-дневныш CCI находится на отрицательной территории. Это подтверждает торговую установку и завершает сигнал продажи, поэтому мы также вычисляем уровень нашего стоп-ордера, прибавляя тройное значение среднего истинного диапазона за прошлые три дня к максимуму текущего дня. На следующий день по валютной паре EURJPY была открыта короткая позиция по цене 112.63, и установлен первоначальный стоп-ордер на отметке 117.74.

Диаграмма 1. Торговая установка в короткую сторону.

На диаграмме 2 мы видим, что примерно месяц спустя трехдневный RSI показал значение ниже 15. В результате этого, на следующий день мы бы закрыли половину нашей позиции по цене 109.50, а также переместили бы наш скользящий стоп-ордер только до однократного (а не трехкратного) значения среднего истинного диапазона за прошлые три дня, добавленного к максимуму текущего дня. Таким образом, мы установили намного более близкий стоп-ордер (отражен на диаграмме 3).

Диаграмма 2. Получение сигнала на частичную фиксацию прибыли.

Наконец, на диаграмме 3 мы видим, что валютная пара EURJPY продвинулась немного ниже за следующие несколько недель, но в конечном счете, наш скользящий стоп-ордер был активирован, и оставшаяся часть нашей первоначальной короткой позиции была закрыта по цене 109.44.

Диаграмма 3. Закрытие оставшейся части позиции по стоп-ордеру.

Заключение

Существует много способов интерпретировать расчет Волн Эллиотта. Также есть много методов входа и выхода из рынка, как только был получен сигнал. Данная статья служит примером лишь одного из способов решения этой задачи. Вне зависимости от метода, который каждый трейдер выбирает самостоятельно, ключевыми элементами для его успешной реализации являются:

  • Разработать определенный объективный способ интерпретировать текущий расчет Волн Эллиотта. Рассмотреть использование неких фильтров, чтобы гарантировать надежность торгового сигнала.
  • Всегда устанавливать стоп-ордер.
  • Рассмотреть частичное взятие прибыли от первого хорошего движения в ожидаемом направлении и дать оставшейся части позиции двигаться дальше с применением скользящего стоп-ордера.
Миллионеры это знают:  Forex4You – обзор и отзывы о ПАММ форекс брокере

Волны Эллиотта простыми словами

Волновой анализ Форекс пользуется большой популярностью у Форекс-трейдеров благодаря своей оригинальности, хорошей прибыльности и отличию от стандартных методов технического анализа. Волновую теорию разработал легендарный Ральф Нельсон Эллиотт, которому на момент ее создания было 60 лет. Интересно, что именно неудачи со здоровьем подтолкнули немолодого бухгалтера к изучению рынка акций и выявлению его закономерностей.

Анализируя движение цен на различных временных промежутках, создатель волнового анализа определил, что даже у психологии рынка, то есть игроков-участников торгов, имеются определенные закономерности. Поведение масс (толпы), что актуально для любого финансового рынка, с точки зрения психологии проходит 6 стадий – экспансию, энтузиазм, эйфорию, успокоение, упадок и депрессию.

Основные постулаты волновой теории Эллиотта утверждают, что у движения цен на любом рынке присутствуют волны, что позволяет дать прогноз дальнейшего развития ситуации. По Эллиотту, существует 2 модели рынков – “бычий” и “медвежий”. На медвежьем рынке отсутствуют резкие движения котировок цены. В целом для такого рынка характерно спокойное течение всех процессов. Напротив, бычий рынок агрессивен и динамичен – цена постоянно скачет вверх или вниз, волатильность остается высокой.

В волновом анализе Форекс, как, впрочем, и на любом другом рынке, наблюдаются 5 волн, которые идут в направлении базового тренда, и 3 волны, которые двигаются в противоположном направлении. То есть согласно волновому анализу у полного цикла всего 8 волн: 5 – роста и 3 – падения (бычий рынок) или 5 – падения и 3 – роста (медвежий рынок).

На рис.1 можно увидеть пример бычьего рынка: 1-5 – 5 восходящих волн, A-B-C – 3 волны коррекции вниз.

Волны всегда чередуются, формируя взаимную коррекцию – повышающаяся волна сменяется понижающей и наоборот. “Импульсные” волны в волновом анализе всегда следуют за трендом, “откатные” или волны “коррекции” – против него.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Важно помнить, что Эллиотт утверждал о существовании вложенности волн. Другими словами, любая волна может быть разделена на несколько более коротких, в свою очередь, являясь частью большей (более длинной) волны.

Согласно волновому анализу максимальный волновой цикл составляет Суперцикл, который будет дробиться на меньшие циклы. И еще – чем выше интенсивность импульсной волны, тем больше сила следующей за ней коррекционной волны.

Наиболее слабое место теории волн Эллиотта – определение волны. Ведь даже на одном таймфрейме разные трейдеры по-разному построят волны, не говоря уже о разных временных интервалах.

“Старый” рынок (левая половина графика котировок) очень хорошо отображает прошлые волны. Но новые волны остаются достаточно туманными. Именно поэтому анализ волн на Форекс и любом другом финансовом рынке нужно делать, используя дополнительные индикаторы – например, уровни Фибоначчи или объемы сделок.

Знание основ волновой теории Эллиотта необходимо каждому трейдеру, который хочет стать профессионалом. Даже не используя полный торговый алгоритм по Эллиотту, можно применять анализ волн для прибыльной торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Волны Эллиотта простыми словами

Куликов А.А. Форекс для начинающих

В основу книги положен многолетний опыт автора по торговле на рынке FOREX. Излагаются основы современного подхода к анализу рынка, управления капиталом, построения торговых систем и психологического поведения на бирже. Книга состоит из двух разделов: основная часть и приложения. В рамках основной части дается необходимая информация для составления первичного представления о работе на бирже. В приложениях собраны и систематизированы те знания, без которых не обходится ни один профессионал биржевой игры.

3.8. Волновая теория Эллиота.

Под влиянием теории Доу и исследований в сфере природных явлений Ральф Нельсон Эллиотт (Ralf Nelsoп Elliott) сделал довольно смелое предположение, что динамика рынка акций подчинена циклическим законам. Следовательно, ее можно прогнозировать путем выявления повторяющихся волновых моделей. В некотором роде это просто механистический подход к рынку: рынок — это механическая система, имеющая собственные частоты колебаний и амплитуды. Помимо прочего, если продолжить механическую аналогию, то следует сказать, что система (рынок) без воздействия внешних сил (фундаментальные факторы) будет эволюционировать в согласии со своим внутренним строением, которое описывается указанными выше параметрами. Другими словами, задача прогнозирования рынка сводится к выявлению параметров его внутреннего строения и вычленения тех моментов, когда внешнее воздействие минимально.

Миллионеры это знают:  Бинарные опционы Копейск

Помимо прочего, Эллиотт считал, что любая сфера человеческой деятельности, а не только рынок акций, испытывает влияние циклических сил, которые необходимо лишь выявить.

Историческая справка относительно теории Эллиотта может быть закончена отрывком из книги Стивена Б. Акелиса: «Благодаря Коллинзу К. Дж., после опубликования серии его статей в журнале «Financial World» в 1939г., труды Эллиотта обратили на себя внимание финансовых кругов. В 50 — 60-е гг. (уже после смерти Эллиотта) его идеи получили дальнейшее развитие в работах Гамильтона Болтона (Hamilton Bolton). В 1960г. Болтон издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критическая оценка». Это была первая значительная работа после смерти Эллиотта. В 1978 г. Роберт Пректер и А. Дж. Фрост написали книгу «Принцип волн Эллиотта», которая в настоящее время считается самым авторитетным и исчерпывающим трудом по данному вопросу».

Как отмечает Стивен Б. Акелис, суть теории Эллиотта заключается в борьбе сил созидания и разрушения. Подобно предыдущим теориям, теория Эллиотта строится на довольно простых постулатах:

1. За действием всегда следует противодействие.
2. Главная тенденция (восходящая либо нисходящая) состоит из пяти волн, за которыми следуют три волны коррекции.
3. Описанная модель образует полный цикл и, в свою очередь, является составной частью модели более высокого уровня.
4. Эта модель неизменна, варьируется лишь длительность ее формирования в каждом конкретном случае.

Рисунок 3.32 представляет (схематично) базовую модель (тот кирпичик, на котором строится вся динамика рынка), состоящую из пяти импульсных волн (1, 2, . 5) и трех волн коррекции (а, b, с).

Термин «импульсные волны» условен. На самом деле иногда нечетные волны называют импульсными, а четные — волнами коррекции. В то же время волны а, b и с — это коррекция главной тенденции, образованной волнами 1 — 5.

Еще раз отметим, что главная тенденция может быть как восходящей, так и нисходящей (и какие после этого импульсные волны?).

По теории волн Эллиотта, каждая отдельная волна полного цикла, в свою очередь, является полным циклом более низкого уровня. Самая большая волна носит название «Великий сверхцикл» (сразу же приходит на ум «монада монад» — фил.). Великий сверхцикл состоит из сверх-циклов, а сверхциклы — из циклов. При этом можно продолжить дробление, в результате чего получим сначала основную волну, затем промежуточную, малую, сверхмалую и мельчайшую волны (другими словами, рынок имеет фрактальную структуру).

Удивительно то, что основой теории волн Эллиотта по-прежнему служит последовательность Фибоначчи. Как нетрудно видеть, полный набор волн любого цикла в теории Эллиотта является одним из элементов ряда Фибоначчи. Для примера рассмотрим модель более высокого уровня, построенную из «элементарных кирпичиков». Простой подсчет элементов говорит о том, что данная структура состоит из 34 элементов (34 принадлежит последовательности Фибоначчи). Если пойти далее, то можно увидеть, что последующие обобщения также содержат элементы, суммы которых являются числами ряда Фибоначчи.

На практике для анализа используют обычно волновые модели Эллиотта в комбинации с числами Фибоначчи. При этом можно исследовать как краткосрочные движения, так и эволюции в течение нескольких лет и десятилетий. Пожалуй, главное доказательство правомочности подобного подхода в том, что две различные теории (теория Фибоначчи и волновая теория Эллиотта) оказались так тесно взаимосвязанными.

Интересен тот факт, что большинство приверженцев теории Эллиотта сходятся во мнении, что последний Великий сверхцикл начался в 1932г., а последняя, пятая, волна этого цикла началась в год основания рынка в 1982г. Однако после 1982г. мнения стали расходиться. Многие сочли октябрьский крах 1987г. завершением цикла. Но далее последовало энергичное восстановление рынка, что заставило адептов теории Эллиотта пересмотреть свои взгляды на происходящее. В этом и кроется самая слабая сторона волновой теории Эллиотта: все зависит от точки отсчета. Определение же начала одной волны и конца другой носит порой весьма субъективный характер.

Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: