Стратегия Хеджирования в торговле на рынках — Риски 7,5%

Стратегия Хеджирования в торговле на рынках — Риски 7,5%

Хеджирование рисков сегодня как никогда популярно для финансовых рынков. Доллар дорожает, рубль падает, а крупные игроки хотят защитить свои капиталы и при этом заработать. Золото, серебро, британский фунт и швейцарский франк уже давно не являются “тихой гаванью” для инвесторов. Но хеджировать то надо! Что же делать? Для начала давайте рассмотрим, что же такое хеджирование рисков и как можно применить эти знания на практике обычному трейдеру.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Определение хеджирования рисков

Хеджирование (Х.) – с англ. Hedge (гарантия, страховка). То есть мы как бы страхуем свои вклады, получая гарантию, что они не обесценятся. Хеджируя, трейдер страхует финансовые риски, занимая противоположную по активу рыночную позицию. Скажем, нефтяная компания добывает в среднем 100 тонн “чёрного золота” в месяц. Но нет гарантии, что данный продукт будет иметь ту же цену через 3 месяца. Компания остерегается обвала цен, поэтому, страхуя будущую прибыль, открывает позицию на продажу соответствующего количества нефтяных контрактов.

Рекомендуемый брокер — Alpari или RoboForex.

Если стоимость нефти действительно упадёт, у компании на выбор 2 варианта. Либо продукция будет поставлена на биржу по заранее оговоренной цене, которая выше текущей рыночной. Или же позиция по контрактам будет закрыта в тот момент, когда осуществится продажа реальной нефти. Получается, что реальная нефть будет продана дешевле запланированной стоимости, но эту разницу компенсирует прибыль от продажи контрактов.

Если же прогнозы компании оказались ошибочными, и стоимость нефти вырастет, то реальная продукция будет продана более выгодно, чем ожидалось. Прибыль с реальной продажи компенсирует убытки по контрактам на продажу.

Как видим, окончательный результат примерно один и тот же: компания не теряет денег, а возможно, немного и заработает. Главное то, что риски были хеджированы, то есть перекрыты и сведены к нулю, а компания застраховала себя от финансовых потерь.

Аналогично ит покупатель может получить хеджирование рисков. Существуют различные способы хеджирования: фьючерсные контракты, опционы и т.д. Кроме прямого простого Х., различают различные схемы управления рисками, используя разнообразные финансовые инструменты.

Хеджирование рисков – более глубокое понимание

Экономически смысл Х. состоит в том, чтобы риски инвесторов, продавцов и покупателей были переданы инвестиционным спекулянтам, чтобы гарантировать определённую цену. Спекулянты, принимая риски, стараются получить на этом прибыль.

В целом, основная цель Х. не столько снятие рисков, сколько их оптимизация. В результате операция Х. снижаются не только риски, но и уменьшается размер возможной прибыли.

Выделяют Х. покупкой (синонимы – длинный хедж, хедж покупателя) и Х. продажей (хедж продавца, короткий хедж). При длинном хедже трейдер покупает фьючерс (контракт), обеспечивая страхование покупателя от возможного увеличения стоимости актива в будущем. При коротком хедже имеет место продажа реального товара на рынке, обеспечивая продавцу страховку при возможном уменьшении стоимости актива.

Миллионеры это знают:  Индикатор канал Дончиана - применение индикатора Дончиана

Причины, влияющие на стоимость актива в будущем, могут быть самые разнообразные: экономические факторы, изменение процентных ставок, война, природный катаклизм, выступление известного финансиста, аналитика, президента и т.д.

При хеджировании валютных рисков трейдеры предпринимают действия, которые направлены на страхование вложенных средств в иностранной валюте от изменений валютного курса, а также других валютных рисков.

Русские брокеры, позволяющие торговать опционами:

Скажем, у инвестора имеется определённый портфель акций. Чтобы получить страховку от уменьшения стоимости данных бумаг или валют, если ситуация будет развиваться неблагоприятно, открывается короткая позиция (фьючерс) на индекс РТС либо просто покупается Put опцион на этот индекс.

В случае с валютой используются другие валютные пары. Например, мы совершили продажу в 10 лотов по паре USD/RUR и остерегаемся роста данной пары (то есть либо доллар США будет расти, либо российский рубль подешевеет). Для хеджирования рисков целесообразно сделать покупку валютных пар с долларом (USD/другая валюта) либо продажу пар с российским рублём (другая валюта/RUR). Таким образом, мы получим страховку от роста доллара или удешевления рубля. Пример приведён больше для наглядности, так как теряется смысл получения прибыли от покупки на паре USD/RUR.

Правильно использование хеджирования рисков применяется как на реальных рынках реальными компаниями, так и на финансовых рынках (Форекс, акции и т.д.).

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Хеджирование валютных рисков

Сущность и механизм хеджирования валютных рисков представляет собой стратегии, обычно представленные ввиде сделки, призванную свести к минимуму воздействие нежелательных рисков в бизнесе.

Некоторые формы принятия риска присуще любой предпринимательской деятельности (если бы не было риска, вероятно, не было бы и никаких поощрений). Некоторые виды риска являются «естественными» для бизнеса, конкурентные преимущества которых является хорошее управление рисками, то есть свести к минимуму затраты на риск, в отношении прибыли.

Другие виды рисков — следует избегать. Например, кто имеет магазин, берет на себя риск конкуренции, низкосортные или непопулярные продукты, и так далее, идут как «естественные» риски. Инструменты хеджирования продаж заключаются в продаже нежелательных рисков тем, кто имеет возможность или желание принять его.

В настоящее время существуют хорошо развитые рынки, и к ним применительны следующие категории рисков. Виды и методы хеджирования финансовых и валютных рисков:

  • страховой риск
  • рыночный риск
  • кредитный риск

Хеджирование рыночных рисков

Общие формы рыночного риска:

  1. Товар — риск для потенциальных покупателей, что цены на сырье (энергоносители, металлы, сельскохозяйственную продукцию) будут расти.
  2. Иностранная валюта — риск для экспортеров, что значение их учета валют упадет по отношению к значению импортеров, также известна как риск волатильности.
  3. Процентная ставка — риск для тех, кто предпочитает заимствовать деньги, а именно в том, что процентные ставки будут падать.
  4. Капитал — риск для тех, чьи активы включают пакеты акций, что стоимость их акций будет стремительно падает.

Фьючерсные контракты и форвардные контракты являются основным средством и инструментом хеджирования от рисков неблагоприятного движения рынка. Она была первоначально разработана из товарных рынков в девятнадцатом веке, но на протяжении последних пятидесяти лет сложился огромный мировой рынок продуктов для хеджирования валютных рисков рынка.

Миллионеры это знают:  Как стать трейдером с нуля 5 этапов

Хеджирование — страхование рисков

Один из старейших средств и методов хеджирования валютных рисков является покупка страховки от случайной потери или повреждения имущества или травмы, потери жизни. В наше время именуется — страхованием!

Хеджирование кредитных рисков

Кредитный риск представляет собой риск того, что деньги не будут выплачиваться за счет должника. Кредитный риск является естественным для бизнеса банков, но нежелательным риском для коммерческих трейдеров, это естественно, т.к. рынок развивается между банками и трейдерами, которые участвуют в продажах по льготному тарифу, в этом и проявляется сущность хеджирования кредитных рисков. Для примера:

  • форфейтинг
  • коносамент
  • дисконтный вексель

Позже более поздние формы, методы и виды хеджирования стали доступны на рынке кредитных деривативов.

Стратегии хеджирования рисков на Форекс

Стратегии хеджирования рисков на Форекс используют те, кого по праву можно называть профессионалами, ведь для них главное не заработать много и сразу, а получать стабильный постоянный доход с минимальными рисками.

Именно такие трейдеры, начинают усиленно использовать стратегии хеджирования рисков. Что же это за стратегии? Рассмотрим подробнее…

Стратегии хеджирования рисков – кому и для чего они необходимы?

Для понимания того, что такое стратегии хеджирования рисков на Форекс следует уяснить непосредственно само понятие хеджа. Как, Вы знаете, в современной экономике постоянно наблюдаются колебания цен практически на все виды товаров. Поэтому, как производители, так и потребители имеют интерес к созданию эффективных механизмов, которые могут защитить их от неблагоприятных экономических последствий, вызывающих неожиданные ценовые изменения.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Риски предполагают как возникновение потерь, так и шанс получения прибыли, но люди по своей натуре не склонны рисковать и по этой причине соглашаются отказаться от больших выигрышей ради того, чтобы уменьшить риски потерь. Непосредственно риски являются вероятностью или угрозой потери какой-то части собственных ресурсов (средств), недополучения дохода либо произведения дополнительного расхода, возникающих в результате оперирования своими финансами.

Любые активы, денежные потоки, либо финансовые инструменты, неизбежно подвержены риску обесценивания, который в соответствии с общепринятой классификацией может быть выражен в процентах или денежном эквиваленте.

Именно для минимизации рисков и создали финансовые инструменты, такие как бинарные опционы, фьючерсы, форварды и тому подобные. Операции же, снижающие риски при помощи таких деривативов, называются хеджированием. Данное понятие происходит от слова «hedge» означающего «ограничивать», «огораживать», «уклоняться».

Таким образом, процесс хеджирования является использованием одного из финансовых инструментов, снижающего риски связанные с негативными влияниями рынка на стоимость другого. Как правило, валютный рынок под процессом хеджирования, предполагает элементарное страхование риска изменения стоимости активов, валютного курса, ну или процентных ставок с применением производных инструментов.

Именно это, понимается под хеджированием рисков, так как существуют и иные риски, скажем операционные, но на данном этапе нас они не интересуют, поэтому рассматривать их не будем.

Финансовые или валютные риски и применяемые к ним стратегии хеджирования

Финансовые риски являются рисками, которым аналитики подвержены по причине своей зависимости от некоторых факторов (курсы обмена, процентные ставки, стоимость товаров, сырья) присущих рынку Форекс, биржам и тому подобное. Многие из валютных рисков, можно хеджировать благодаря наличию эффективных и развитых рынков и бирж, где подобные риски делятся между имеющимися участниками.

Миллионеры это знают:  Как читать графики бинарных опционов

Другими словами, стратегии хеджирования рисков являются своеобразным балансированием обязательств на рынках валют, ценных бумаг, товаров, опционов бинарных и других. Так с целью перестраховать капитал от потерь по какому-либо инструменту (активу), открывается позиция по иному инструменту, которая может компенсировать данную потерю в случае ее возникновения.

Рекомендуем: практика применения стратегий хеджирования на Forex

Подытожив все вышеизложенное, делаем вывод, что стратегии хеджирования рисков, на Forex, так и впрочем на других рынках, это специфическое капиталовложение, направленное на снижение риска связанного с движением цен. Стоимостная величина хеджа, должна учитывать потери, происходящие при отказах от хеджирования, и поэтому стратегии хеджирования рисков, в основе которых изначально заложены финансовые инструменты, применяются вместо обычных традиционных методов, именно благодаря высокой ликвидности рынков и минимальным накладным расходам.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Метод локирования – суть стратегии по хеджированию рисков, применяемый также и в бинарных опционах

Когда трейдер всерьез начинает задумываться об оптимизации рисков, то может найти большое количество стратегий хеджирования рисков, заслуживающих внимания и считающихся успешными. И, конечно же, в перечне подобных стратегий Вы, несомненно, встретите локирование.

Например, первоначально открытый убыточный ордер «BUY» по паре EUR/USD, запросто можно прохеджировать противоположным ордером «SELL» по этой же паре валют.

В данном случае размеры ущерба будут пребывать в так называемом «замке» до тех пор, пока не возникнет подходящий момент для закрытия обеих позиций либо с прибылью, либо с минимальными потерями.

Этот вид стратегии хеджирования рисков также способен защитить спекулянтов от принудительных закрытий позиций брокерами (маржин-колла), так как одна из позиций будет в любом случае прибыльной, даже при убыточной второй.

Стратегия хеджирования рисков с применением свопа на Форекс

Следующая рассматриваемая нами техника хеджирования рисков, с применением свопа (swap), считается 100% хеджем. Она безопасна и наиболее выгодная из известных стратегий хеджирования с сохранением минимальных рисков. Данная методика хеджирования, построена на использовании арбитража процентных ставок (swap) между двумя брокерами.

Другими словами, для применения в торговле данной стратегии торговый валютный счет должен быть открыт у двух разных брокеров.

Одна из брокерских компаний должна будет взимать либо платить за переносы торгуемых позиций на последующий день, а вторая этого делать не должна. То есть Вам необходимо подобрать двух брокеров – одного учитывающего swap, а второго не учитывающего.

Основной идеей данной стратегии хеджирования рисков, является открытие позиции по какой-то определенной паре валют у брокера, платящего высокие проценты по каждому дню за переносы торгуемой позиции на следующие сутки и открытии по этой же валюте противоположной позиции у другого брокера (не взимающего % за переносы позиций), не учитывающего swap. Таким образом, трейдер получает проценты при заведомом отсутствии рисков колебаний валют.

Но здесь, существуют некоторые моменты, которые следует принять во внимание при хеджировании с применением свопа:

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: