Метод Экспоненциального Скользящего Среднего – Moving Average для опционов

Особенности Экспоненциальной Скользящей Средней (Exponential Moving Average)

Как уже отмечалось в предыдущих статьях данного цикла, скользящие средние (МА) не только сглаживают ценовые графики, но и облегчают трейдерам возможность своевременного входа или выхода с рынка, что особенно важно при торговле на нестабильных рынках. С целью уменьшения запаздывания, присущего простым скользящим средним, трейдеры рынка форекс часто используют экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average, EMA).

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Проблема простой скользящей средней (SМА) в том, что она подает, как бы, двойной сигнал, т.е. реагирует на одно изменение цены дважды — первый раз при получении нового значения и второй раз — при удалении этого значения из расчета средней.

Когда новое значение цены появляется, то SMA изменяется. И это хорошо, т.к. мы только и ждем появления новых сигналов. Однако SMA изменяется еще один раз, когда это же значение покидает установленный для расчета период. А это уже плохо, т.к. такие изменения не имеют никакого отношения к реальному положению цен на рынке.

Характерные особенности экспоненциальной скользящей средней

По сравнению с простой скользящей средней ЕМА реагирует на каждое изменение цены валютной пары только один раз — при его получении. По этой причине ЕМА является более предпочтительной для применения. Все дело в том, что экспоненциальная скользящая средняя придает больше веса новым данным и меньше – старым, т.е. она быстрее реагирует на текущие изменения цены и в то же время не так сильно зависит от старых. Таким образом достигается более качественное сглаживание.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) рекомендуются для использования, как наиболее надежные из основных типов скользящих средних. Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает запаздывание за счет того, что придает последним ценам больший вес, чем более ранним.

По этой причине, EMA значительно быстрее реагирует на текущие изменения цены рассматриваемых валютных пар по сравнению со SMA. Следует отметить, что вес, придаваемый последней цене, напрямую зависит от длины периода экспоненциальной скользящей средней.

Формула расчета

Экспоненциальное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. Формула расчета экспоненциального скользящего среднего имеет вид:

N — число периодов расчета скользящей средней;
t — период расчета;
t-1 — период, предшествующий периоду расчета;
P(t) — цена закрытия за период расчета;
EMA(t-1) — экспоненциальная средняя за период, предшествующий периоду расчета.

В случае экспоненциальных скользящих средних, как мы уже выяснили, больший вес имеют последние цены закрытия. Например, 10-периодная EMA придает последней цене вес, равный 18,18%, в то время, как 20-периодная – уже только 9,52%.

Обратите внимание, что вес, придаваемый последним ценам на коротких периодах выше, чем на более длинных. Причем, вес последних цен падает, практически, вдвое каждый раз, когда период экспоненциальной скользящей средней удваивается.

Таким образом, чем короче период EMA, тем больший вес будет придаваться последней цене, что, в свою очередь, позволит кривой данной экспоненциальной скользящей средней отражать на ценовом графике близкие к реальным изменения в цене валютных пар.

Указанное свойство дает экспоненциальной скользящей средней преимущество при реагировании на колебания цен по сравнению с простой скользящей средней, однако это может также рассматриваться и как недостаток, потому что EMA по этой же причине (быстрое реагирование на колебания цен), более склонна к восприятию ложных сигналов.

Русские брокеры, позволяющие торговать опционами:
Миллионеры это знают:  Тонкости и подводные камни в торговле бинарными опционами

Совет: получив новую информацию о валютном рынке Форекс в процессе изучения или шлифовки торговых навыков, всегда старайтесь протестировать или закрепить ее в реальных условиях на демо счете, открытом у одного из авторитетных брокеров .

В конце данной статьи вы найдете ссылки на статьи с обзорами услуг лучших, на наш взгляд, форекс брокеров, а также сможете бесплатно открыть демо счет и скачать торговую платформу у одного из них .

На реальном графике разница между простой скользящей средней и экспоненциальной не очень велика, но хорошо различима. Многие опытные трейдеры считают, что EMA реальнее отражает рыночные цены, т.к. влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально по мере ее удаления от текущей цены.

На ценовом графике выше, SМА и EMA, имеющие один и тот же период – 40, наложены на дневной график валютной пары EUR/USD. Мы можем наблюдать более сильную зависимость экспоненциальной скользящей средней (синяя линия) от ценовых изменений и трендовых разворотов.

EMA не позволяет предугадать разворот рынка в ту или иную сторону, однако, после того, как разворот состоялся, с ее помощью трейдер получает возможность найти оптимальный момент для входа или выхода из позиции.

Как уже отмечалось, скользящие средние применяются во многих торговых стратегиях и технических индикаторах. Причем, доходность торговой стратегии, построенной на использовании МА, во многом зависит от периода, используемой скользящей средней для того или иного временного отрезка.

Самым простым и наглядным представляется способ расчета оптимального периода (в формуле расчета – это параметр N) с учетом среднего времени удержания позиции в зависимости от темпа торговли.

К примеру, позиция, открытая на 15-тиминутном (15М) графике, удерживается в среднем 1 торговый день, значит, для определения периода МА важно оценить настроение игроков, принимающих участие в торгах за 1 торговый день с учетом 15-тиминутных интервалов.

Проводим несложные математические вычисления, принимая во внимание, что в торговом дне — 8 часов, в одном часе — четыре 15-тиминутки, то период нашей скользящей будет равен 32:

Еще несколько похожих примеров. Позиция, открытая на дневном (Daily) графике, в среднем удерживается 1 торговый месяц или 21 торговый день. Период N = 21. Для недельного (Weekly) графика период N = 26, а для часового (1Н) период N = 40. Краткосрочные, 1М и 5М графики, слабо реагируют на трендовые движения, поэтому использование скользящих средних на них неэффективно.

Следует понимать, что вне зависимости от того, как бы правильно вы не рассчитали оптимальный период используемой МА, в процессе тестирования вы всегда можете его корректировать, чтобы получать более правдоподобную информацию.

Более детально способы и методы применения различных МА рассмотрены в отдельной статье, с которой вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Читать обзоры услуг следующих авторитетных форекс брокеров:

Открыть бесплатно счет и скачать торговую платформу:

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень получения убытков.

В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.

Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.

Подпишитесь на рассылку новостей, и вы всегда будете в курсе происходящего.

Миллионеры это знают:  Опционы форекс

Это просто, удобно и бесплатно!

Метод Экспоненциального Скользящего Среднего – Moving Average для опционов

Скользящие средние (СС) сегодня активно используются в техническом анализе финансовых рынков (акции, валюты, драгметаллы, сырье) для прогнозирования будущего движения цены. В статье мы рассмотрим, как формируется СС, как ее правильно использовать и когда можно обойтись без нее.

Немного математики и теории

Скользящая средняя (с англ. Moving Average (МА)) – функция, значение которой в каждой определяемой точке равно среднему значению этой функции за некоторый период. МА позволяют сглаживать краткосрочные рыночные колебания цены с целью выявления тенденции (тренда). Если мы построим на ценовом графике одну или несколько МА, то визуально легко увидим общую направленность цены на выбранном отрезке времени.

Трейдеры всегда искали надежные методы прогнозирования цены. Технический анализ занимает в этом списке далеко не последнее место. Все расчеты делает программа, все выбранные индикаторы сразу же отображаются на экране графически. Трейдеру остается лишь сопоставить значение нескольких индикаторов и правильно интерпретировать их значения. Казалось бы, найди 2-3 индикатора, настрой их и торгуй без проблем.

На самом деле не все так просто. Во-первых, индикаторы часто запаздывают. МА не исключение, а, скорее, “виновник”, поскольку большинство индикаторов в той или иной форме используют именно ее. Во-вторых, индикаторы могут давать трейдеру и разнонаправленные сигналы.

Вспомним, что теханализ всегда исходил из того, что история повторяется. Это не всегда справедливо, ведь на рынок одновременно влияет несколько факторов, в т.ч. фундаментальные и психологические, к которым трейдер может банально не иметь доступа.

А вот использование индикаторов для подтверждения существующего графического паттерна или другой торговой возможности – другое дело. Здесь можно и нужно использовать технический анализ с индикаторами.
Понимание природы индикаторов всегда актуально для трейдера.

Виды скользящих средних

Различают простую, экспоненциальную и взвешенную СС.
Простая МА (Simple MA) позволяет измерить среднюю цену актива за некоторый период времени. К примеру, 10-дневная простая МА представляет собой сумму последних 10-и цен закрытия/открытия дня, разделенную на число периодов времени (10).

Учитывая, что простая МА является запаздывающим индикатором, нужно найти способ уменьшить данную задержку. Для этого используется экспоненциальная СС (Exponential МА), которая придает больший вес сегодняшним (последним) ценам. Вес более новых цен прямо зависит от периода СС. То есть, чем короче период, тем больший вес у последней цены. А значит, ЕМА будет намного быстрее реагировать на новые ценовые движения. То есть ЕМА как сглаживает ценовые колебания, так и быстро реагирует на изменения цены.

Взвешенная СС (Weighted MA) придает максимальный вес новым значениям цены и минимальный – старым. Также различают обычную сглаженную МА (Smoothed MA), которая используется редко. Наиболее популярной СС является ЕМА.

Практическое применение скользящих средних

Мувинги используются для:
● определения тренда.
● определения уровней поддержки и сопротивления.
● определения ценовых прорывов.
● измерения импульса цены.

Тренд восходящий, если:
1. МА движется вверх.
2. цена располагается над ЕМА.
3. Более короткая СС расположена выше более длинной.

Для нисходящего тренда наоборот.
Многие трейдеры рекомендуют использовать SMA с периодом 200 и ЕМА (144) для определения долгосрочного тренда. Цена при этом выше SMA (200), а ЕМА (144) выше SMA (200). И мувинги, и цена в целом движутся вверх и расходятся. Вход в лонг делаем, когда ЕМА (144) пересекла SMA (200) снизу вверх.

Миллионеры это знают:  Трейдерам бинарных опционов ОПЕК не склонны верить в восстановление котировок нефти

Флэт можно идентифицировать , когда 2 МА сходятся после того, как отклонялись в прошлом. В это время нужно либо торговать во флэете (например, скальпировать), определяя краткосрочные тренды на небольших временных промежутках (от М1-5), либо ждать новых импульсов цены и нового тренда.

Наиболее распространенными периодами для МА являются:
● краткосрочный масштаб – период 9, 10, 13, 18, 20, 21.
● среднесрочный – 40, 55, 89.
● долгосрочный – 100, 144, 200.
Многие предпочитают использовать периоды, подобранные опытным путем для конкретных валютных пар.

Скользящие средние – прекрасный инструмент для трейдера, определяющий тренд, хотя и немного запаздывающий. Научившись правильно использовать мувинги в своей торговле, трейдер получает преимущество и может зарабатывать больше. Успехов и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Экспоненциальное скользящее среднее | Exponential Moving Average, EMA

Экспоненциальное скользящее среднее (англ. Exponential Moving Average, EMA) является частным случаем взвешенного скользящего среднего и применяется в техническом анализе как самостоятельная методика, так и в качестве составляющей части других индикаторов. Целью такого сглаживания является передача большего веса последним значениям цен, и меньшего веса более ранним.

Формула

В общем виде формула для расчета значения экспоненциального скользящего среднего в период времени t (EMAt) может быть записана следующим образом:

α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных: чем выше его значение, тем больший удельный вес имеют новые наблюдения случайной величины, и тем меньший старые;

Pt – значение случайной величины в период времени t;

EMAt-1 – значение экспоненциального скользящего среднего в период времени (t-1).

Для расчета оптимального значения α коэффициента не существует какой-либо математической формулы, а находится оно, как правило, методом подбора. Критерием отбора в данном случае выступает минимизация среднеквадратической ошибки отклонения фактического значения случайной величины от прогнозного. На практике это выглядит следующим образом:

  1. Выбирается несколько значений α коэффициента.
  2. Рассчитывается среднеквадратическая ошибка для каждого значения α.
  3. Лучшим считается значение α, при котором среднеквадратическая ошибка будет минимальной.

Однако в практике технического анализа на реальном рынке такой подход не применим, поскольку статистический ряд постоянно дополняется новыми значениями цен. Это делает невозможным одновременно зафиксировать α коэффициент и соблюсти критерий минимизации среднеквадратической ошибки. С этой целью для расчета α коэффициента используется следующая формула:

где N – интервал сглаживания.

Следует понимать, что экспоненциальное сглаживание в этом случае не будет удовлетворять критерию минимизации среднеквадратической ошибки.

Также для расчета значения экспоненциального скользящего среднего в период времени t необходимо знать его значение в предыдущем периоде времени (t-1). При этом, в качестве первого значения берется простое скользящее среднее (англ. Simple Moving Average) с тем же самым интервалом сглаживания.

Пример расчета

Рассмотрим методику расчет экспоненциального скользящего среднего на примере данных о цене акций Компании XYZ за последние пятнадцать периодов, которые представлены в таблице.

Предположим, что интервал сглаживания равен 4. В этом случае α коэффициент будет равен 0,4.

В качестве первоначального значения экспоненциального скользящего среднего используем простое скользящее среднее с интервалом сглаживание 4, которое составляет 6,8.

Следующее значение EMA, рассчитанное по приведенные выше формуле, составит 6,1.

Последующие значения рассчитываются аналогичным образом и графически представлены на рисунке.

Как можно видеть на графике, экспоненциальное сглаживание позволяет сгладить наиболее резкие отклонения цен и установить направление сложившегося на рынке тренда.

Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: