Математические подходы к управлению капиталом

Лучшие статьи

Сделать стартовой | Добавить в избранное
Категории
    Главная
  • Авто, Мото, Вело
  • Бизнес и Финансы
  • Высокие технологии
  • Дом
  • Законы и Право
  • интернет
  • Культура и искусство
  • Медицина и Здравоохранение
  • Недвижимость, Строительств
  • Образование и Наука
  • Общество
  • Развлечения
  • Разное
  • Реклама
  • Спорт
  • Туризм
  • Флора и фауна

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:
Новый подход к управлению капиталом
Категория: Бизнес и Финансы | Автор: neoadmin | (2 февраля 2020)

«Новый подход к управлению капиталом» Ральфа Винса является неисчерпаемым ресурсом для всех профессионалов в области инвестиций, особенно для трейдеров, ведущих свою кропотливую работу на рынке ценных бумаг, на рынке фьючерсов и опционов, а также для всех институциональных инвесторов и для тех, кто управляет инвестиционными портфелями.

Талант Ральфа Винса говорить о высоких и сложных концепциях и методиках обычным, понятным любому языком, демонстрируется в его книге «Новый подход к управлению капиталом». Используя неповторимый, живой стиль изложения, с вкраплениями анекдотов и забавных историй, он ненавязчиво проводит своего читателя через сложный массив теоретических выкладок с минимально необходимым математическим аппаратом, по ходу дела вооружает его легко понимаемыми и легко применяемыми формулами и инвестиционными стратегиями, которые каждый желающий может немедленно применить в своей собственной практике.

Математические подходы к управлению капиталом?

`Новый подход к управлению капиталом` является неисчерпаемым ресурсом для всех профессионалов в области инвестиций, особенно для трейдеров на рынке ценных бумаг, на рынке фьючерсов и опционов, для всех институциональных инвесторов и для управляющих инвестиционными портфелями.

Новый подход к управлению капиталом. Винс Р.

Что такое Форекс — Управление капиталом
03.11.11 12:50
Название: Новый подход к управлению капиталом.

Эта книга — третья из серии книг, посвященных понятию оптимального. Для меня она, по сути, является, скорее, третьим томом одной книги. С течением времени картина все более проясняется, и теперь у меня есть твердое ощущение, что это — наиболее полная книга о том, во что выливается идея оптимального. Некоторые могут меня не одобрить: «Вы написали об этом уже две книги. Стоит ли так нещадно эксплуатировать эту тему?» Я же считаю, что ничего более важного просто нет.

Данная книга увязывает воедино все, когда-либо сделанное мной. Все, что я написал на эту тему прежде, лишь заложило теоретический фундамент того, что я называю новой методологией инвестирования. Я полагаю, что она настолько значима, что может применяться не только фьючерсными и опционными трейдерами, но и вообще при любом инвестировании.
Вскоре после опубликования в 1990 г. книги «Формулы управления портфелем» появилось множество критических замечаний по поводу того, что торговля на уровнях оптимального, приводит к столь глубоким текущим потерям, которые не по силам большинству людей, и, следовательно, ущербна по своему замыслу.

Оглавление
Выражение благодарности
Предисловие
Введение.
Убирайся вон и не смей возвращаться назад
Все беды — от незнания
Структура, терминология и обозначения
1
Новая методология.
Преимущества новой методологии.
Общее представление о новой методологии
Несколько одновременных игр
Сравнение со старыми подходами.
На пути к анализу нового типа
Статистическая независимость
История параметра
Оценочное среднее геометрическое (или как дисперсия исходов влияет на геометрический рост).
Фундаментальное уравнение торговли.
Существует ли оптимальное
Ответ критикам
Введение в портфели с оптимальным
Заблуждения относительно текущих потерь и диверсификации
Следующий шаг
Сценарное планирование .
Сценарные спектры
Дополнение первое
Сокращение дефицита за счет увеличенной дисперсии Валового Внутреннего Продукта
Дополнение второе
Обманчивая суть наращивания оплаты менеджмента и временного взвешивания.
2
Законы роста, полезность и конечные потоки
Рост человеческой популяции
Минимизация ожидаемого среднего общего роста
Теория полезности
Теорема ожидаемой полезности
Свойства функций полезности.
Иные взгляды на классическую теорию полезности
Как найти свою кривую полезности
Полезность и новая методология
3
Условные вероятности и корреляция
Количество реализаций (частота) и вероятность
Теория условной вероятности
Совместные вероятности двух непрерывных распределений
Оценка совместных вероятностей
4
Новая модель
Математическая оптимизация
Целевая функция
Математическая оптимизация или отыскание корней
Методы оптимизации
Естественный отбор
Генетический алгоритм
Важные замечания
5
Управление капиталом для профессионалов.
Реализация новой модели.
Активный и неактивный капитал
Перераспределение
Страхование портфеля и оптимальное
Верхняя граница активного капитала и ограничение по марже
Торговля акциями.
Смещение и построение устойчивого портфеля
Настройка торговой программы с помощью перераспределения
Градиентная торговля и непрерывное доминирование
Важные точки слева от пика на (n+ 1)-мерной поверхности
Управление текущими потерями и новая методология
Новая роль инвестиционного аналитика
Список использованной литературы

Миллионеры это знают:  Бинекс представляет список вебинаров на июнь
Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: