Канал изменения цен (PCU)

Канал изменения цен (PCU)

Эрик Л. Найман «Малая энциклопедия трейдера»

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

В настоящей книге рассматриваются основы технического и фундаментального анализа финансовых рынков, психологии биржевой игры, а также системы управления рисками. Настоящее издание изобилует практическим материалом, на основе внимательного изучения которого можно освоить многие хитрости финансовых рынков.

2.6.2. Каналы изменения цен

Каналы изменения цен основываются на принципе изменчивости цены. Важным элементом изучения поведения цен является анализ отклонений цены от ее скользящей средней, т.е. исследование случайной компоненты изменения курса. Величина, характеризующая отклонения, называется «изменчивостью» (volatility). Изменчивость разные авторы определяют по-разному: как наибольший размах колебаний, как средние отклонения или как среднеквадратичные отклонения. Здесь мы рассмотрим определение изменчивости как среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней SMA.

В качестве SMA может быть выбрано любое из скользящих средних (SMA, WMA, ЕМА, МЕМА).

Цены, испытывая колебания вокруг своего закономерного движения, образуют так называемый канал изменения цен. Ширина канала цен определяется их изменчивостью.

Простейший (и старейший) из таких индикаторов, определяющих изменчивость цен — Канал цен (Price Channel Upper — PCU). Для построения канала цен в данном индикаторе рассчитывается простое скользящее среднее SMA и строится полоса вокруг него. Верхнюю границу полосы получают, отступая от SMA вверх на величину, рассчитываемую как определенный процент и от SMA, и нижнюю — отступая вниз на процент d от SMA.

U = < 1 + и / 100>* SMA (Р,n) и L = < 1 - d / 100>* SMA (P,n), где
— U — верхняя полоса канала цен;
— L — нижняя полоса канала цен;
— и — установленный трейдером процент отклонения верхней полосы от скользящей средней;
— d — тоже самое для нижней полосы;
— SMA(P,n) — скользящая средняя.

Предполагается, что при удачном выборе параметров индикатора, построенный канал будет соответствовать равновесному состоянию рынка, и, следовательно, все выходы цены за его пределы, должны сопровождаться ее возвращением назад. Поэтому сигналом к покупке или продаже является подъем или снижение текущей цены за полосу. Параметрами, подбираемыми пользователем, является период усреднения я и ширина полосы сверху и и снизу v.

На рисунке 2.26 мы видим два канала цен — один узкий, со значениями U и L — 1, а другой широкий, со значениями U и L — 2. На медвежьем тренде цена движется между нижней линией PCU и средней. При слабом понижающем движении цены уровнем поддержки для нее является узкий канал. При ускорении медвежьего тренда цена выходит за узкий канал и находит поддержку в более широком канале. Аналогично происходит взаимодействие индикатора PCU с ценой на бычьем тренде. Здесь верхние линии узкого и широкого каналов являются уровнями сопротивления для цены.

Основным индикатором изменчивости является Полоса Боллинджера (Bollinger Band — ВВ). Перед рассмотрением ВВ необходимо отметить, что он не относится к собственно трендовым индикаторам и представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Этот индикатор характеризует ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом здесь имеется ввиду скользящая средняя. Линии ВВ строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. При этом, в отличие от PCU, полосы Боллинджера не параллельны средней.

Миллионеры это знают:  Денис Ковач. О преимуществах теханализа, личном опыте и почему в обучение стоит инвестировать

Графически Bollinger представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях. Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.

Решение на основе анализа Bollinger принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления, либо опускается ниже нижней линии поддерж¬ки. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке и продаже на основе анализа Bollinger не подается. При этом надо иметь ввиду, что решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию Bollinger для возврата в нормальное состояние.

Русские брокеры, позволяющие торговать опционами:

При выходе за границу Bollinger можно даже сработать против тренда. Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда — это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

Иногда выход за линию Bollinger означает «фальшивый пробой», т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените — а правда ли «пробой» является «фальшивым». Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при «фальшивом пробое» должен резко снизиться.

Дополнительно можно выделить следующие сигналы, которые мы можем получить с помощью линий Bollinger. При этом отметим, что все нижеуказанные сигналы являются слабыми и подтверждающими по отношению к другим сигналам.

а) Схождение линий Bollinger.

Схождение Bollinger наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда.

б) Расхождение линий Bollinger.

Расхождение линий Bollinger наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при возросших объемах сделок является хорошим подтверждением тренда.

Общий анализ линий Bollinger можно представить на следующем рисунке.

Анализ Bollinger хорошо сочетается с графиком средней. Как правило, на растущем рынке, когда цена больше времени проводит вблизи верхней линии Bollinger, нижний ее уровень находит свою поддержку возле средней. При медвежьем тренде цена колеблется от нижней линии Bollinger до средней, являющейся своеобразной линией сопротивления. Например.

Миллионеры это знают:  Как поменять валюту торгового счёта в Олимп Трейд

Каналы изменения цен

Каналы изменения цен основываются на принципе изменчивости цены.

Важным элементом изучения поведения цен является анализ отклонений цены от ее скользящей средней, т.е. исследование случайной компоненты изменения курса. Величина, характеризующая отклонения, называется «изменчивостью» (volatility). Изменчивость разные авторы определяют по-разному: как наибольший размах коле­баний, как средние отклонения или как среднеквадратичные отклонения. Здесь мы рассмотрим определение изменчивости как среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней SMA.

В качестве SMA может быть выбрано любое из скользящих средних (SMA, WMA, ЕМА, МЕМА).

Цены, испытывая колебания вокруг своего закономерного движения, образуют так называемый канал изменения цен. Ширина канала цен определяется их изменчи­востью.

Простейший (и старейший) из таких индикаторов, определяющих изменчивость цен — Канал цен (Price Channel Upper — PCU). Для построения канала цен в данном индикаторе рассчитывается простое скользящее среднее SMA и строится полоса вок­руг него.

Верхнюю границу полосы получают, отступая от SMA вверх на величину, рассчитываемую как определенный процент и от SMA, и нижнюю — отступая вниз на процент d от SMA.

U = < 1 + и / 100>* SMA (Р,п) и L = < 1 - d / 100>* SMA (P,n), где

— U — верхняя полоса канала цен;

— L — нижняя полоса канала цен;

— и — установленный трейдером процент отклонения верхней полосы от скользя­щей средней;

— d — тоже самое для нижней полосы;

— SMA(P,n) — скользящая средняя.

Предполагается, что при удачном выборе параметров индикатора, построенный канал будет соответствовать равновесному состоянию рынка, и, следовательно, все выходы цены за его пределы, должны сопровождаться ее возвращением назад. По­этому сигналом к покупке или продаже является подъем или снижение текущей цены за полосу. Параметрами, подбираемыми пользователем, является период усред­нения я и ширина полосы сверху и и снизу v.

На рисунке 2.26 мы видим два канала цен — один узкий, со значениями U и L — 1, а другой широкий, со значениями U и L — 2. На медвежьем тренде цена движется между нижней линией PCU и средней. При слабом понижающем движении цены уровнем поддержки для нее является узкий канал. При ускорении медвежьего тренда цена выходит за узкий канал и находит поддержку в более широком канале. Анало­гично происходит взаимодействие индикатора PCU с ценой на бычьем тренде. Здесь верхние линии узкого и широкого каналов являются уровнями сопротивления для цены.

Основным индикатором изменчивости является Полоса Боллинджера (Bollinger Band — ВВ). Перед рассмотрением ВВ необходимо отметить, что он не относится к собственно трендовым индикаторам и представляет собой совершенно самостоятель­ный вид анализа. Этот индикатор характеризует ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом здесь имеется ввиду скользящая сред­няя. Линии ВВ строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорцио­нальна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. При этом, в отличие от PCU, полосы Боллинджера не параллельны средней.

Миллионеры это знают:  Бинарные опционы Обнинск

Канал изменения цен

Канал изменения цен — раздел Маркетинг, Трендовые индикаторы Канал Изменения Цен (Price Channel Upper (Pcu)) — Один Из Немногих Трендовых .

Канал изменения цен (Price Channel Upper (PCU)) — один из немногих трендовых индикаторов, который основан на волатильности рынка (чем больше волатильность, тем эффективнее работает PCU). Под волатильностью обычно понимают отклонения цены в ту или другую сторону от некой равновесной (между спросом и предложением) средней цены. В компьютерных алгоритмах обычно закладывают среднеквадратич­ное отклонение цены от ее скользящей средней для заданного периода.

Действительно, в каждый момент времени на базе динамического равновесия между спросом и предложением существует некая равновесная цена, относительно которой и происходят колебания курса, которые в принципе можно загнать в некий коридор цен.

Процентные конверты, называемые также иногда Каналами цен (Price Channel Upper – PCU), являются простейшим вариантом построения граничных уровней цен. Для их построения на графике цены строится средняя, от которой откладываются две граничные линии, стоящие от средней на одинаковом расстоянии вверх и вниз. Первая граничная линия, являющаяся верхней границей процентного конверта, получается путем прибавления к средней определенного процента Х. нижняя граница конверта рассчитывается путем вычитания из средней аналогичного процента.

D = MA*(1- _x_ ), где

— U – верхняя граница процентного конверта;

— L – нижняя граница процентного конверта;

— х – установленный трейдером процент отклонения границ от средней цены;

— МА – средняя цена.

Правильно построенный процентный конверт дает возможность оценить границы изменения цен, выход за которые маловероятен. На этом основании можно осуществлять следующую торговую тактику – открывать позиции, торговать от средней цены в направлении ее движения, а закрывать при достижении фактических цен границ процентного конверта. Так, при растущей средней возможна покупка от нее с закрытием позиции при достижении верхней границы конверта.

Кроме этого возможна также торговля в рамках не одного процентного конверта, а двух, образующих так называемый «карандаш». Выглядит подобная ситуация, как это показано на следующем рисунке.

На этом рисунке мы видим два процентных канала цен – один узкий, в пределах +/-18% («грифель карандаша»), а другой широкий – в пределах +/-35% («дерево карандаша»). Фондовый индекс NASDAQ -100 за исследуемый период только один раз оказался ниже средней линии, большую часть времени, находясь между средней и верхними границами процентного конверта. Подобная закономерность является характерной для любого инструмента в любое время – на бычьем рынке цена, как правило, находится на средней, ограничиваясь сверху верхним уровнем канала (прообраз уровня сопротивления), а на медвежьем рынке – находится под средней (прообраз уровня поддержки). Подобное взаимодействие цены, средней и границ канала является подтверждением правильного построения последнего и основным его предназначением.

Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: