Индикатор канал Дончиана — применение индикатора Дончиана

Индикатор канал Дончиана — применение индикатора Дончиана

Каналы являются одними из самых первых инструментов для анализа рынков. Именно поэтому торговые стратегии, базирующиеся на каналах так популярны на разных рынках. Отличие различных канальных стратегий друг от друга заключается только в методиках построения каналов. Одной из наиболее интересных и простых канальных стратегий является стратегия – каналы Дончиана.

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Ричард Дончиан – это одна из легендарных фигур в трейдинге, причем добиться успеха он смог в довольно почтенном возрасте и продолжал свою работу до глубокой старости. Р. Дончиан являлся первопроходцем: в 1949 г. он организовал первый фьючерсный фонд Futures Inc., ставший прообразом взаимных фондов в США. Кроме этого, на его работах была создана известная система Черепах. В начале 1970-х гг. он разработал, так называемый, скользящий канал, который в последствии был назван его именем – канал Дончиана.

По сути, каналы Дончиана представляют собой индикатор волатильности, который основан на подсчете текущего диапазона цен при помощи применения недавних наименьших и наибольших цен.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

На графиках канал Дончиана изображается в виде двух линий, внутри которых совершаются ценовые колебания. Выход цены за пределы канала свидетельствует о необходимости произвести сделку. Такое строение канала Дончиана сближает его с остальными индикаторами волатильности, например полосами Боллинджера. Отличается канал Дончиана тем, что для проведения линий он применяет только простые вычисления последних минимумов и максимумов. Таким образом, для создания канала Дончиана необходимо лишь найти наименьший минимум и наибольший максимум цен за установленный период (рис.1).

Для построения канала Ричард Дончиан советовал использовать период равный 20, так как это среднее число рабочих дней за месяц. Это означает, что на каждом баре данный индикатор будет анализировать значения последних 20 баров и вычислять минимальное и максимальное значение, которые и отобразит в виде нижней и верхней границы. Период, равный 20, может быть удобным для создания канала Дончиана и при меньших таймфреймах. Кроме того, успешные результаты построения канала показывают периоды 18, 24 и т.д. Например, для «Черепахи» применяли период равный 55. Для того чтобы рассчитать необходимые периоды, нужно провести бэк-тестинг данной системы. При этом критерием оптимизации является минимальная просадка активов по счету.

Использование канала Дончиана

Несмотря на то, что каналы Дончиана являются крайне простым индикатором, он может быть весьма полезным для целого ряда случаев. Прежде всего, канал Дончиана – это простая трендовая пробойная система. Сигналы, которые генерируются системой, базируются на таких правилах:

  • Если цена закрылась выше канала, то нужно входить в длинные позиции и закрывать позиции на продажу.
  • Если цена закрылась ниже канала, то нужно входить в короткие позиции и ликвидировать длинные.

Линда Рашки так описывает данную стратегию: «Если цены сделали 20-дневный максимум, то нужно покупать, а если – 20-дневный минимум, то нужно продавать. Если осуществлять торговлю на нескольких рынках, то такую схему можно применять в течение длительного отрезка времени, так как есть вероятность того, что на каком-либо рынке произойдет что-то необыкновенное, типа ситуации в Персидском заливе и это скажется на стоимости нефти, или внезапные заморозки погубят часть урожая кофе. Система находится в зависимости от способности ухватить важный тренд или экстраординарное событие. Однако, из-за большого числа ложных прорывов, стратегии свойственны чрезвычайно большие проседания и довольно низкое отношение успехов к неудачам».

Действительно, для пробойных систем характерно большое количество неудачных входов, но в случае удержания сильного тренда, одна единственная удачная сделка перекроет убытки от массы неудачных входов. Практически, нормой для пробойных систем является лишь 20-30% прибыльных сделок от общего количества. Классический пример стратегии канал Дончиана – это постоянное пребывание трейдера на рынке и непрерывный поиск различных путей выхода. Тем не менее, при благоразумной диверсификации портфеля, грамотного управления риском и при наличии определенной суммы, которая позволит выдержать большие просадки, эта стратегия оказывается очень успешной, что доказывается примером самого Р. Дончиана, «черепах» и огромного числа трейдеров, которые используют аналогичные системы.

Миллионеры это знают:  Стратегия Эверест для бинарных опционов и индикаторы, которые мы будем использовать

Кроме уже описанных недостатков этой стратегии, у нее имеется еще одно несовершенство – точка выхода. Классическая стратегия канал Дончиана предполагает постоянное нахождение трейдера на рынке. Длинная открытая позиция закрывается только тогда, когда возникает сигнал открытия коротких позиций (рис.2).

В этом случае трейдеры очень часто выходят слишком поздно, теряя существенную часть прибыли. В эту стратегию «Черепахи» привнесли важную модификацию: по длиннопериодному каналу происходит вход, а по сигналу каналов короткого периода – выход.

Как уже говорилось, каналы Дончиана являются индикаторами волатильности рынка. Следовательно, если движения цен небольшие и спокойные, то канал будет сравнительно узким. Но, если же цена интенсивно флуктуирует, то канал будет достаточно широким. Это означает, что ширина канала Дончиана, отображенная как отдельный график и выраженная в абсолютных величинах или пунктах, может быть самостоятельным индикатором волатильности. Такой индикатор будет представлять собой альтернативу Среднему истинному диапазону (ATR) или Стандартному отклонению (Standard Deviation). Перед интенсивным ценовым движением цены зачастую сжимаются в довольно узкий диапазон поэтому, когда канал Дончиана резко сжимается – это надежный сигнал того, что нужно готовиться к началу крупного тренда (рис.3).

Русские брокеры, позволяющие торговать опционами:

На рисунке 4 изображен канал Дончиана, внутри которого проведена линия, проходящая через его середину. Эта линия называется Тенкан-сен, она является аналогом скользящей средней и выполняет функцию линии сопротивления или поддержки (области 1 и 2 на рис. 4). Если на рынке наблюдается относительное спокойствие, средняя линия канала располагается горизонтально и на ней образуется разворотная свечная модель, то возможно прогнозировать ценовое движение до ближней границы канала.

Обратные стратегии

Итак, закрытие свечей выше верхней черты канала Дончиана – это сигнал на вход в длинную позицию, а закрытие свечей ниже верхней черты канала – это сигнал на вход в короткую позицию. Иногда бывают случаи, когда цена пробивает нижнюю или верхнюю черту канала, но свечи закрываются внутри канала. При этом зачастую такие свечи имеют длинную тень, а объемы, или экстремальны, или превышают среднее значение. На рис. 5 изображены четыре примера подобных «теневых пробоев».

Очевидно, что в этом случае стратегия «канал Дончиана» будет обратной по сравнению с классической стратегией работы по каналам Дончиана, то есть при создании «теневого пробоя» длинная позиция открывается при пробое нижней линии, а короткая позиция – при пробое верхней. Первая цель движения цены – это середина канала, а вторая – его обратная граница. В данном случае защитный стоп нужно ставить близко: при короткой позиции выше на 1 пункт от верхней величины «пробойного» бара или при длинной позиции ниже на 1 пункт от нижней величины «пробойного» бара, а при достижении середины канала рационально применять трейлинг-стоп.

Такая стратегия выгодно выделяется по сравнению с классическим вариантом. Благодаря относительно малым просадкам и большим количеством удачных входов, данная стратегия пригодна для применения внутридневными трейдерами с малым депозитом.

Обычно стратегии «на отбой» лучше всего действуют на боковых рынках. Наряду с этим, сильное сжатие каналов при боковом движении – это предупреждение, что нужно ожидать скорого пробоя и сильного движения. Надо заметить, что данную стратегию можно использовать (с осторожностью) так же и на трендовых рынках. Так, на рисунке 6 изображены два примера крайне успешной отработки сигнала «теневого пробоя». В области 1 «теневой пробой» свидетельствует о начале коррекции, а в области 2 – о ее завершении. В области 2 канал Дончиана в нижней границе усиливается 50% фибо-уровнем, что значительно повышает шансы на успех.

Несмотря на это, многие аналитики не советуют открывать сделки против очевидно сильного тренда, так как в подобном случае шансы на разворот (в том числе и кратковременный) очень малы и трейдер рискует получить целую серию потерь (рис.7). Противотрендовую позицию имеет смысл открывать, если, кроме «теневого пробоя», имеются и иные серьезные сигналы ожидаемого разворота: дивергенция осцилляторов, достижение на старшем таймфрейме основного фибо-уровня, неожиданные негативные новости и другое.

В статье был рассмотрен случай, когда каналы Дончиана пробиваются только тенью свечи, а закрытие совершается внутри канала. Но, если свеча закрывается за линиями канала, так же возможна удачная работа «на отбой».

Миллионеры это знают:  Тонкости и подводные камни в торговле бинарными опционами

Одну из подобных стратегий «Черепаховый суп плюс один» описывает в своей работе «Биржевые секреты» Ларри Коннорс и Линда Рашке. Принципы работы при длинной позиции сформулированы следующим образом:

  • Рынок способен делать новый минимум и закрываться за границами канала Дончиана. Предыдущий минимум может быть сделан минимум на три свечи раньше.
  • Как правило, отложенный ордер на покупку ставят на следующем баре на уровне предшествующего минимума. Если в течение данного бара ордер не срабатывает, то сделку отменяют.
  • Когда открывается позиция, ставят защитный стоп-ордер на 1 пункт ниже минимума предыдущего или минимума 2-го бара.
  • Нужно забирать частичную прибыль через 2-6 баров и тянуть трейлинг-стоп за другой частью позиции.

Данные правила сформулированы для длинной позиции, при короткой – все наоборот.

На рисунке 8 показан примеры отработки данной стратегии.

Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel). Практика применения в торговле

Для построения канала Дончиана используется специальный индикатор Дончиана, который вы можете скачать здесь.

После скачивания разархивируйте файл, откройте его с помощью встроенного в Метатрейдер 4 редактора Meta Editor и затем скомпилируйте его. После создания файла индикатора в формате .ex4, копируем его в папку «experts / indicators». Затем при открытии торгового терминала зайдите на вкладку «Пользовательские индикаторы» в окне «Навигатор», найдите индикатор и переместите его на график торгуемой валютной пары.

Определение и особенности Donchian Channel

Канал Дончиана представляет собой индикатор волатильности, который формирует на графике ценовой диапазон в конкретный момент времени на основе максимальных и минимальных цен актива предыдущего периода. Индикатор отображается в виде верхней и нижней полос, для построения которых используются данные, полученные на основе вычисления наибольших и наименьших значений цены в течение определенного предыдущего торгового периода.

Автор индикатора для его построения использовал период 20, что является оптимальным при торговле на дневных временных периодах. То есть, каждый бар индикатора Дончиана рассчитывается на основе минимального и максимального значения предыдущих 20 баров. В настоящее время канал Дончиана успешно используется трейдерами также с четными периодами 18, 20, 24 и другими.

Для эффективного использования в практической деятельности индикатора Дончиана следует учитывать определенные базовые правила. Торговля в канале Дончиана фактически является обычной пробойной трендовой системой.

Сигналами на вход в рынок для трейдера являются:

вход в короткую позицию (продажа) – при закрытие свечи актива ниже нижней границы канала

При этом, защитный ордер в обеих случаях выставляется на противоположной стороне канала, а Тейк профит выставляется на определенном фиксированном расстоянии. Исходя из средней волатильности валютной пары или с применением трейлинг стопа.

Следует помнить, что при сжатии канала Дончиана, трейдеру необходимо быть особенно внимательным и осторожным, поскольку на рынке существует высокая вероятность резкого и сильного ценового движения.

Необходимо сказать, что при торговле по этой методике, как и при использовании любой пробойной торговой системы, существует большое количество ложных пробоев и прибыльными являются только 20 – 30 процентов сделок. Однако если трейдеру удается вычислить хороший тренд, то такие сделки перекроют все неудачные предыдущие попытки. По мнению Линды Рашки канал Дончиана работает успешно только при использовании его для торговли на длительном временном периоде.

Сегодня на десерт: видео. Обама – второе пришествие к власти. Как это было. Торжественная церемония

Индикатор канал Дончиана – эффективная торговля на пробой границ ценового диапазона

Здравствуйте, товарищи трейдеры!

Среди наиболее популярных торговых стратегий не последнее место занимают стратегии, основанные на построении каналов, внутри которых движется цена, используя, как правило, несколько индикаторов. Один из таких канальных инструментов, назван по имени ее творца — канал Дончиана (Donchian Channel). Именно о нем и пойдет речь в сегодняшнем посте, вот короткое оглавление:

  1. Суть, установка и особенности работы индикатора Donchian Channel.
  2. Как правильно торговать по данному инструменту? Основные сигналы на пробой.
  3. Рекомендации по его эффективному использованию на рынке Форекс.

Индикатор канал Дончиана пользуется заслуженной популярностью, так как, несмотря на кажущуюся простоту, он весьма полезен во многих случаях. Так как Donchian Channel не является стандартным инструментом в наборе торгового терминала МТ4, соответственно нуждается в дополнительной установке.

Скачать индикатор канал Дончиана можете по ссылке

После того как скачали файл себе на компьютер, разархивируйте его, после откройте с помощью редактора MetaEditor и скомпилируйте. После этого, создастся новый файл индикатора Дончиана в формате «ex4», копируем его в папку торгового терминала МетаТрейдер «MQL4 / indicators».

Миллионеры это знают:  Лучшие сигналы для бинарных опционов отзывы

Далее после перезапуска терминала, в окне «Навигатор», зайдите на вкладку «Пользовательские», найдите там индикатор Donchian Channel и переместите его на график выбранной валютной пары. Более подробная инструкция о том как устанавливать индикаторы в терминал читайте тут.

Суть и особенности индикатора канал Дончиана

Теперь давайте перейдем непосредственно к определению и особенностям данного инструмента.

По определению Donchian Channel, представляет собой индикатор волатильности (изменчивости), который определяет ценовой диапазон в настоящий момент, исходя из максимальных и минимальных цен предыдущего периода. Практически канал Дончиана отображается в виде двух полос – верхней и нижней, для построения которых необходимо вычислять предыдущие наибольшие и наименьшие значения цены в течение определенного периода. Нагляднее на рисунке ниже.

Создатель индикатора использовал преимущественно период 20 (оптимально для таймфрейма D1). В этом случае каждый бар Donchian Channel рассчитывается исходя из максимального и минимального значения 20 предыдущих баров. По результатам анализа отображаются верхняя и нижняя граница.

Период 20 выбран не случайно, так как в те времена, когда Ричард Дончиан разработал собственный индикатор, трейдеры работали преимущественно на дневных и недельных таймфреймах, и среднее число торговых дней в месяце составляет 20 дней. В настоящее время многими трейдерами также успешно используется канал Дончиана с четными периодами 18, 20, 24 и т.д.

Как использовать индикатор Donchian Channel в торговле?

Для эффективного применения индикатора Donchian Channel в практической деятельности следует учитывать некоторые базовые правила. Фактически канал Дончиана является не чем иным, как обычной трендовой пробойной системой.

Сигналами к действию трейдера является:

  • Закрытие цены выше верхней границы канала – при этом необходимо входить в длинную позицию (открывать сделку на покупку Bay) и ликвидировать все позиции на продажу.
  • Закрытие свечи ниже нижней границы канала – при этом пробое, следует открывать короткие позиции (открывать сделку на продаже Sell) и соответственно закрывать все длинные позиции.

Стоп лосс для обоих типов сделок выставляется на противоположной стороне канала. Тейк профит можно выставить на фиксированном расстоянии (в соответствии из средней волатильностью валютной пары) или с использованием техники трейлинг стопа.

Еще одна очень полезная особенность! При сжатии канала Дончиана, существует высокая вероятность сильного движения цены. Соответственно в этот период, трейдеру нужно быть особенно осторожным и внимательным.

Может показаться, что все действительно очень просто, и удивляться, почему такой уникальный инструмент, как канал Дончиана, не используется большинством трейдеров повсеместно. Зачем они все еще изобретают собственные системы при наличии такого простого инструмента.

Ответом может послужить мнение Линды Рашки, утверждавшей, что индикатор Donchian Channel успешно работает при использовании его для длительного периода, и совместно на нескольких валютных инструментах. Для системы важным является умение предугадать какой-то важный тренд или экстраординарное событие.

Если проанализировать практику торговли, то характерным для индикатора канал Дончиана есть большая просадка и низкое соотношение прибыли/убытка, так как существует значительное число ложных пробоев.

Действительно, как утверждают многие аналитики валютного рынка, для пробойных систем значительное количество неудачных входов является довольно распространенной практикой, прибыль приносят от 20 до 30 процентов сделок. Но если удается вычислить удачный тренд, сделка перекроет все предыдущие неудачные попытки.

Кроме дополнительных инструментов, которые нужно сочетать совместно с Donchian Channel, настоятельно рекомендую также комбинировать его сигналы с вот этими форекс фильтрами. Они помогут значительно сократить количество ложных сигналов, а также повысить эффективность и результативность Вашей торговли.

Итак, друзья, как Вам этот индикатор? Понравился? Возможно у кого есть опыт работы с каналом Дончиана и Вы знаете какие-то другие способы его использования? Буду очень благодарен если поделитесь этим в комментариях.

На этом у меня пока все. Не забывайте подписываться на обновления , поскольку только мои подписчики будут первыми узнавать про прибыльные стратегии торговли и интересные фишки трейдинга. Так что не пропустите!

Честные брокеры, дающие бонусы за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как покупать и продавать опционы?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: